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Catene di Harnack e stime dal basso per la soluzione fondamentale di un operatore parabolico degenere che interviene in modelli per il pricing di opzioni path-dependent

Martedì 21 marzo 2017 ore 14.00, Edificio Matematica, aula M1.8 (I piano)

Relatore: Gennaro Cibelli (Dottorato di Ricerca in convenzione tra le Università di Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma)
Abstract:  In questo seminario presenteremo un metodo per ottenere una stima puntuale ottimale inferiore per la soluzione fondamentale di una equazione alle derivate parziali del secondo ordine degenere che si presenta nella modellizzazione del Pricing di Opzioni path-dependent in Finanza.
La tecnica utilizzata è un adattamento dei metodi introdotti da Moser per provare stime ottimali dal basso per le soluzioni fondamentali di operatori uniformemente parabolici. Per il raggiungimento del nostro obbiettivo ci si avvarrà di risultati appartenenti alla teoria dei processi stocastici, equazioni alle derivate parziali di tipo Kolmogorov e teoria del controllo ottimo.
In particolare, il limite inferiore verrà ricavato utilizzando ripetutamente la disuguaglianza di Harnack e risolvendo un opportuno problema di controllo ottimo con costo quadratico.

Ospiti: S. Polidoro.

[Ultimo aggiornamento: 15/03/2017 17:58:18]